Korrelation Strategi Forex Handel

Forex Correlation Strategy Denna Forex Correlation strategi som du kommer att lära dig här är baserad på ett beteende som kallas valuta korrelation. Innan jag kommer in i reglerna för denna valutakorrelationsstrategi, måste jag förklara vilken valutakorrelation som är för dem som inte vet. Vad är valutakorrelation Valutakorrelation är ett beteende som uppvisas av vissa valutapar som antingen rör sig i samma riktning eller i motsatta riktningar samtidigt: ett valutapar sägs visa positiv korrelation när två eller flera valutapar rör sig i samma riktning på samma gång. Till exempel gör EURUSD amp GBPUSD dessa mest gånger. När EURUSD handlar upp kommer du också att se GBPUSD trading up. En negativ korrelation är när två eller flera valutapar handlar i motsatta riktningar och ett bra exempel är EURUSD och USDCHF. När EURUSD handlar upp kommer du att se USDCHF kommer att falla. De går motsatta riktningar. Här är ett exempel på en positiv korrelation mellan EURSUD och GBPUSD på 4hr Timeframe och notera de gröna och röda pilarna som händer samtidigt: Here8217s ett exempel på en negativ korrelation mellan EURUSD amp USD Index. Observera att den röda och gröna pilen: när man går upp, den andra går ner, den där negativa korrelationen: Hur valutakorrelation hjälper dig att handla lönsamt Det fanns tider när jag skulle köpa en handel på EURUSD och samtidigt ta en köphandel på USDCHF utan att inse att dessa två valutor är negativt korrelerade8230 och jag kommer alltid in i det här problemet: en handel på ett valutapar kommer att vara lönsamt och den andra handeln kommer att vara olönsam. LÄS MACD Divergence Forex Trading Strategi-Lär dig att handla MACD Divergens Mitt misslyckande med att förstå valutakorrelationen lämnar mig en handel där jag inte borde ha tagit i första hand. FOREX CORRELATION STRATEGY REGLER Valparpar: Endast för positiva korrelerade valutapar som EURUSD och GBPUSD. Tidsramar: 15 minuter och högre, lägre tidsramar är inte riktigt tillförlitliga. Ytterligare information: När två positivt korrelerade par faller ur korrelation vid ett stort stöd eller motståndsnivå kan vi förvänta oss en omkastning. Denna omkastning kan vara så liten som 25 pips men oftare resulterar det i större rörelser. Så du bör titta på dessa slags inställningar att hända runt stöd och motståndsnivåer. Nu är den här inställningen baserad på en supportnivå så det är en KÖP-inställning. Om detta händer på motståndsnivån blir det en SELL-inställning, exakt motsatsen. Steg 1: EURUSD gjorde ett lägre pris medan GBPUSD har misslyckats med att göra det. Steg 2: Vänta på en retest av divergenssvingen. Ingen retest inträffar så vi ställer in en gränsorder för en breakout-handel. Steg 3: Inträde utlöses. Om du har gjort så gör du en stoppförlust vid den senaste svängen låg. Steg 4: Rita en fib på den avvikande svängen för vinstnivåer. Don8217t glömmer att spåra ditt stopp för att bryta jämnt. I detta fall var risken 35 pips så att spåra även vid 25-30 pips. Som du kan se i detta fall träffades alla fib-förlängningar för en vinst på 108 pips. Låt oss säga att Bobby didn8217t vill hålla en position över natten så han kom ut när priset började konsolideras efter det starka uppdraget. Bobby skulle ha gjort 75 pips. Inte för shabby Bobby READ Den 34 EMA Med Trendline Breakout Forex Trading Strategi Don8217t förfalska att dela denna valutakorrelation valutahandel med dina vänner genom att klicka på delningsknapparna nedan. Använda valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare förstår du dina hela portföljer känslighet för marknadsvolatilitet är viktig. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor är prissatta i par, är inga enkla parhandel helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljerexponering. (För en guide till alla saker, se vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Orsaken till valutarparets beroende är lätt att se: Om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem, kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, som visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta innebär att GBPUSD, när EURUSD samlas, också har samlat 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0,66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation av -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationer inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och bankens hawkishness. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitiken, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar sexmånaders efterföljande korrelationer som EURUSD delar med andra par: Beräkna korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). Ettårs-, sex-, tre - och enmånaders bakåtläsningar ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Få prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan i kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna i en kolumn. 4. Markera alla data i en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formellrutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationer förändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden generellt sett en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära du skulle se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EURUSD-rallyarna, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något medan de fortfarande behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en del av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förspänningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för sin fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet på en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att handlare kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av ett kort EURUSD-parti på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer näringsidkaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD, skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det väldigt viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handelsmän, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att näringsidkare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handlare att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att tänka på korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (För mer, kolla in vår Forex Tutorial.) En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen som är prestationsbaserad. Strategier för att förstå Forex Correlation Concepts och deras inverkan på handel Förstå Forex Correlation Concepts och deras effekter på handel Vad är korrelation mellan par När du handlar valuta par på Forex marknaden, verkar det inte vara något slut på de externa krafter som styr prisrörelser. Nyheter, politik, räntor, marknadsriktning och ekonomiska förutsättningar är alla externa faktorer du behöver tänka på. Det finns emellertid en alltid närvarande intern kraft som påverkar några valutapar som du måste vara medveten om. Denna kraft är korrelation. Korrelation är tendensen hos vissa valutapar att röra sig i tandem med varandra. Positiv korrelation innebär att paren rör sig i samma riktning, negativ korrelation innebär att de rör sig i motsatta riktningar. Korrelation existerar av många komplexa skäl och eftersom vissa valutapar innehåller samma valuta i deras baspar som andra innehåller i deras tvärpar, till exempel EURUSD och USDCHF. Eftersom den schweiziska ekonomin tenderar att spegla Europa i allmänhet och eftersom amerikanska dollar ligger på motsatta sidan av vart och ett av dessa par, kommer deras rörelser - i en utsträckning - att spegla varandra. Korrelation är faktiskt den statistiska termen för mätningen för tandemrörelsen mellan några 2 valutapar. En korrelationskoefficient på 1,0 betyder att paren rör sig exakt i tandem med varandra, en korrelation av -1,0 betyder att paren rör sig i exakt motsatt riktning. Antal mellan dessa ytterligheter visar den relativa korrelationsnivån mellan en uppsättning par. En koefficient på .26 skulle innebära att paren har en liten positiv korrelation en koefficient på 0 skulle innebära att paren var helt oberoende av varandra. Hur kan korrelation användas i handel När vi vet att vi kan förvänta oss vissa nivåer av inandemörelse mellan vissa par kan vi göra mer informerade handelsbeslut genom att skapa säkringar, diversifiera risken i lönsamma positioner och undvika positioner med par vars korrelation får dem att naturligt avbryta varandra. Låt oss titta på en metod för att diversifiera risken genom att använda valutapar korrelation. Situation 1 Vi antar att du tror att USD är inställd på rally. Det uppenbara draget skulle vara att gå kort på EURUSD-paret, men så ställer du ditt resultat rätt i rörelsen av ett par. Om du vill diversifiera din risk kan du hitta ett par som har en positiv korrelation med EURUSD och dela dina inköp mellan de två paren. AUDUSD har en mycket hög - men inte perfekt - korrelation med EURUSD. Du kanske vill dela upp din position mellan EURUSD och AUDUSD (som har en positiv korrelation på ca .71). Den positiva korrelationen mellan paren gör att du kan dra nytta av USD-rörelsen medan bristen på perfekt korrelation minskar risken för spikar i någon av de två paren. Situation 2 Förstå korrelation kan du undvika att ta positioner som (beroende på hög negativ korrelation) tenderar att avbryta varandra. De EURUSD - och USDCHF-par som vi nämnde tidigare är ett bra exempel. Paren har en historisk korrelationskoefficient på ca -90 vilket innebär att de nästan alltid rör sig i motsatta riktningar. Att veta detta, skulle en näringsidkare inte gå länge på båda paren samtidigt eftersom rörelsen av ett par kommer att avbryta den andra rörelsens rörelse. Plausibel Trading Strategy En trovärdig handelsstrategi skulle vara att handla 2 valutapar utifrån deras korrelationsåtergång till medelvärdet. Du kan spåra korrelationen mellan 2 valutapar över tid och om det kommer bort från normen kan du placera en handel i den riktning som kommer att snap korrelationen tillbaka till medelvärdet. Till exempel om EURUSD och USDCHF har en korrelation på -9 och EURUSD fortsätter en enorm rally medan USDCHF inte sjunker så snabbt kan du gå kort EURUSD och gå kort USDCHF och leta efter korrelationen att snäppa tillbaka till menar som ett resultat av EURUSD släppning av USDCHF släpp för att återställa korrelationen med det historiska medelvärdet. Naturligtvis kom ihåg att korrelationen inte är stillastående och det finns ingen garanti för att den alltid kommer att återgå. Korrelation kan ändra Korrelationsförhållandena för par är inte statiska. Förändringar i ekonomiska förhållanden, räntor eller regeringens politik kan leda till att valutapar ändras över tiden. Precis som priserna rör sig flytande, så gör korrelation. Slutsats Valutapar korrelation är en underliggande gravitation i Forex universum. Att veta att det existerar (och förändringar) ger näringsidkaren ett kraftfullt verktyg att använda med många handelssystem eller att implementera i ett fristående system. Korrelationshandel - Grundläggande idéer och strategier Hej alla. En ambitiös titel vill jag verkligen konsolidera så mycket information som möjligt om ämnet inom denna tråd. arbetena Under de kommande inläggen ska jag försöka dela mina ödmjuka tankar om Forex Correlation och uppskatta så mycket feedback och inmatning som möjligt för att hjälpa mina studier. Jag kommer inte att försöka diktera var den här tråden leder, men jag hoppas att det kommer att leverera några bra idéer, referenser och kvittot för att vi alla ska integrera i vår Trading. För att få igång saker I nästa post kommer jag att diskutera Major 8-valutorna och hur jag har funnit att de tenderar att interagera med varandra och om det finns några enkla regler kan vi lära av detta för att hjälpa vår handel. Jag kommer också att bifoga en indikator som jag använder för att bedöma hur de 8 valutorna fungerar som jag skulle gärna utveckla vidare och expandera med allmäktiges hjälp. Börja med att lägga till kommentarer och naturligtvis några referenser eller trådar som skulle vara fördelaktiga att ha länkat i den här ursäkta om något har gått fel i det här första inlägget. Jag har postat mycket tidigare och det här är mitt första försök på en tråd. mer imorgon - tid och arbete tillåter Neil-indikator för spårning av FX-korrelation. Sannolikt gör det förnuft att släppa detta i potten först. Under de senaste åren har jag varit intresserad av alla inlägg och diskussioner om korrelation - TPO (Rumpled) genererade en version av denna indikator en stund tillbaka och inkluderade den som en del av hans många, många utmärkta indikatorer tillgängliga med Metatrader. Jag tror att FerruFx kan ha skapat det men, oavsett upphovsmän och upphovsmän, tack vare båda dessa briljanta programmerareTrader för att TPO-versionen roterade (icke-USD) valutalinjerna runt den centrala X-axeln, som i praktiken blev Dollar Crossover-linjen för alla dessa valutor (baserat på MAs-uppsättningen). då fanns en separat USD-linje som fungerade som fristående med egen rörelse. Den version som jag har ödmjukt tweaked visar alla linjer som faktiskt korrelerarinteraktion med ingen verklig avsikt till noll X-axeln förutom att de anger vilka valutor som är starkare (ovanför noll) och vad som är svagare (nedanför linjen) såååå när 2 valutor överstiger det den faktiska (väl grovt) crossover-punkten för de par som är baserade på de två MA-erna som används. Ladda det och spela med det och jag kommer gärna svara på några frågor när du förbereder mitt nästa inlägg. USD GREEN, STG RED, EUROBlue, AUSGold, NZDLightBlue, CADBrown, YENYellow, SFRGrey standardinställningen är MA 200 med delta på 13. Detta innebär att när valutakryssningar kommer att överensstämma (korrelerar) med att observera 13MA crossover 200MA på paret Diagram för de 2 aktuella valutorna (tillagd kommentar från NVP) Bara för att upprepa för alla som inte är bekanta med denna typ av diagram - du tittar på den relativa styrkan i varje valutasverse de andra valutorna. den högsta linjen är den starkaste. linjen som är den lägsta är den svagaste (baserat på det rörliga genomsnittet och Delta du har satt i parametrarna). Crossovers händer där samma MAs skulle ses som cros sov för paren på Normal Charts. Om du vill observera praktiskt taget realtidsåtgärder ställer du Delta till 1 (dvs diagram ändras med varje ny stapel) och tittar på det roliga. (Jag har aldrig laddat en fil här innan så ursäkta om det inte fungerar första gången) Senast redigerad av Lightning McQueen 3 dec 2009 kl 12:04. Anledning: länk tillagt Hej alla. En ambitiös titel vill jag verkligen konsolidera så mycket information som möjligt om ämnet inom denna tråd. arbetena Under de kommande inläggen ska jag försöka dela mina ödmjuka tankar om Forex Correlation och uppskatta så mycket feedback och inmatning som möjligt för att hjälpa mina studier. Jag kommer inte att försöka diktera var den här tråden leder, men jag hoppas att det kommer att leverera några bra idéer, referenser och kvittot för att vi alla ska integrera i vår Trading. För att få igång saker I nästa post kommer jag att diskutera Major 8-valutorna och hur jag har funnit att de tenderar att interagera med varandra och om det finns några enkla regler kan vi lära av detta för att hjälpa vår handel. Jag kommer också att bifoga en indikator som jag använder för att bedöma hur de 8 valutorna fungerar som jag skulle gärna utveckla vidare och expandera med allmäktiges hjälp. Börja med att lägga till kommentarer och naturligtvis några referenser eller trådar som skulle vara fördelaktiga att ha länkat i den här ursäkta om något har gått fel i det här första inlägget. Jag har postat mycket tidigare och det här är mitt första försök på en tråd. mer imorgon - tid och arbete tillåter Neil Denna länk kan hjälpa till att introducera nybörjare till vilken korelation som är och vilka par det påverkar. Om du till exempel positionerar storlek med 2 av ditt konto, vill du inte vara länge EURUSD och samtidigt korta GBPUSD. Inte heller vill du vara lång eller kort båda paren samtidigt. I det första scenariot negerar du din insats. I det andra scenariot. du fördubblar din insats. Det finns andra par anmärkningsvärda för samma beteende (dvs korrelation). På senare tid har EURUSD och USDCHF varit spegelbilder av varandra - anti-korrelation, om du vill. Korrelation är något som varje FX-näringsidkare måste vara medveten om, för att undvika sådan konflikt, om inte handel på ett mer sofistikerat sätt. När det gäller de intressanta punkterna du har tagit upp. hastighet på Det finns kanske andra bra webbplatser som diskuterar korrelation - jag skulle gärna få möjlighet att besöka några av dem, om någon har länkar. Senast ändrad av Androosh 8 september 2009 kl. 19.05. Swissie och Euro. Välkommen ombord. Låt oss hoppas att många fler kommer med oss ​​(Queensland eh. Jag brukade arbeta i Cairns - men det är en historia för en annan dag). Jag jobbar fortfarande med mitt nästa inlägg, men ja, jag håller helt med dina kommentarer på EuroSwissie. dessa quotEuro Twinsquot klibbar mest av tiden med låg volatilitet och båda kan göra en utmärkt quotfoilsquot för att handla mot mer volatila valutor som tenderar att röra sig i motsatta riktningar. Här är en bild av min indikator (postat 2) för att illustrera detta. det är den 1 timmars TF som nu på standard 20013-inställningen och jag har markerat EURO och Swissie medan du pricker de andra. pojke är de två i kärlek det mesta om det här är oläsligt, låt mig veta - igen tidiga dagar är allt detta techno saker för mig. DOH - Jag har just blivit dumpad med massor av arbete och en kort tidsfrist. inte de vet att jag försöker starta en tråd här. kommer att skicka mer när jag kan över de närmaste dagarna Senast ändrad av Androosh 8 september 2009 kl 19:05.